江西鼎森投资管理集团长期致力于量化对冲基金研究

2021-09-14 15:58:41 来源: 财讯网

近期,由大盘连续万亿成交而引发对“量化基金”的热议,瞬间将“量化基金”推到了舆论的风口浪尖。量化交易通常是指,以先进的数学模型来代替人为的主观判断,利用计算机的强大算法,从庞大的历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了因投资者情绪波动所造成的的影响,避免在市场极端行情下作出非理性的投资决策。而这其中,更是包含着对“量化”与“对冲”两个概念的结合,“量化”指的是借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实现,“对冲”指的是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。

我国量化交易相对于海外市场而言,虽然起步较晚但却发展迅速,目前已成为二级市场的重要组成部分。其发展历程大致可分为两个阶段:

第一阶段,大致是在2010年-2015年之间,以多因子策略作为主要策略形式予以呈现,量化1.0时代可以算作是国内量化机构经历的初始红利期。

第二阶段,大致是在2015年末以后,由于国内市场股指期货对冲成本的提升,传统因子模型难度增加等因素,量化私募基金逐渐转向“量价”选股阶段。通过运用机器深入学习、大数据分析等工具,来实现投资策略的迭代升级,意味着国内量化发展进入2.0时代。

不过,在量化基金历史发展的长河中,始终存在一个不可回避的三角,即“频率、规模、收益”三者只能取二,可见能持续盈利的交易算法所能承载的资金规模是相对有限的。因此,面对总体量已达一万亿规模的量化市场,量化基金需要通过不断深入学习,方能促进其策略系统和算法交易的迭代更新,始终保持其策略对于市场的有效性。

其次,导致量化基金规模增长迅速的另一原因,是行业整体佣金费率始终处在下行的周期中。由于量化基金拥有人才优势、技术优势、研发优势,因此自然拥有了量的积累。在成熟市场环境中,量化交易、高频交易更为普遍,在增强市场流动性、提升定价效率方面表现的最为突出。近些年,随着中国证券市场快速发展,我国的量化交易规模也得到了极大程度的提升,并在今年一举突破一万亿规模。在我国资管业务转型的大背景下,俨然已成为一股不可小觑的重要力量。鼎森投资,正是这股不容小觑力量中,茁壮成长起来的一颗新星。

大量实践证明,只有遵循专业引领与产品适配的原则,才能实现科学的财富管理。无论是公募基金、信托投资还是私募配置,核心的原则都是将合适的产品匹配给合适的人。江西鼎森投资管理集团有限公司正是这最“合适”的“人”。

早在2015年,鼎森投资便获得中国基金业协会颁发的"私募投资基金管理人登记证书",正式成为了国内阳光私墓基金管理机构的一份子 。成立以来,公司始终坚持“长期投资、理性投资,将风险管理放在首位”的投资理念,始终将客户长期利益摆在公司短期利益之前。公司引以为傲的投研团队,始终能够清楚把握当前市场运行脉络,并结合公司实际及投研团队的优势,不断研发出匹配市场风险偏好的私募基金产品。与此同时,公司始终坚持“以人为本”的财富管理理念,在保持自身策略稳定的同时,不断根据客户财富配置的客观需求,为客户量身定制专属的私人财富管理业务。

江西鼎森投资管理集团有限公司拥有独立的、具有十余年投资经验投研团队,通过投前尽调、组合投资、投后管理等措施对投资风险进行有效控制。公司对投前尽调工作十分重视,定期深入企业开展调研活动,科学定位投资组合,“赚中钱、控小亏”,不追求以净值暴涨的方式来吸引市场眼球,而更加注重相对稳定且细水长流的利益逻辑。公司目前所拥有的投资经验,是逻辑思维与知识体系的变现,只有逻辑先行才能获取准确数据,倘若因果倒置,则可能出现因上层逻辑思维的漏洞,而导致产品净值的亏损。

为此,公司依托投研团队的专业性,制定了标准化、流程化的投研体系,以季度为单位持续对原有投资策略进行迭代升级,使其不断适应市场发展的脉络。截止发稿,鼎森汇临期权量化1号历史最大回撤为2.84%,鼎森丰凯量化1号历史最大回撤为3.15%,产品夏普比率始终维持在2附近的优异水平。公司名下十余只量化私募基金产品,正不断为投资者资产保值增值保驾护航!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

精选 导读

江西鼎森投资管理集团长期致力于量化对冲基金研究

近期,由大盘连续万亿成交而引发对量化基金的热议,瞬间将量化基金推到了舆论的风口浪尖。量化交易通常是指,以先进的数学模型来代替人为的主

发布时间: 2021-09-14 15:58
财经   2021-09-14

郑州童瞳眼科医院为社区抗疫志愿者送去爱眼护眼消费券

9月11日至12日,在中秋佳节即将来临之际,为向在疫情期间逆行而上的社区志愿者表达敬意和感谢,郑州童瞳眼科医院特准备了一批爱眼护眼消费

发布时间: 2021-09-14 14:50
财经   2021-09-14

罗卡芙 上海久光再度诠释“奢美无限”

2021年9月12日,在上海的中心位置久光中庭,全球首发罗卡芙ROYALCOVER 洞见无限,美致生活为主题的POP-UP STORE快闪店,漫射七彩,夺目璀

发布时间: 2021-09-14 13:36
财经   2021-09-14

向未来下订单!冰雪时光太空巴士主题门店闪亮登场

作为济南西区的重点商业区域,印象济南泉世界用它中西兼有,教商娱购一应俱全的风格,吸引着周边数公里范围内的消费者及游人前来购物娱乐。

发布时间: 2021-09-13 16:55
财经   2021-09-13

每天看持仓紧张到想跳车?听听泰达宏利王鹏怎么说

「本文来源:中国网财经」新能源这辆车经过了前两个月高速行驶,现在来到了颠簸的路段,不少投资者开始迷茫,考虑要不要下车。对此泰达宏利

发布时间: 2021-09-13 16:34
财经   2021-09-13

热点 推荐

江西鼎森投资管理集团长期致力于量化对冲基金研究

近期,由大盘连续万亿成交而引发对量化基金的热议,瞬间将量化基金推到了舆论的风口浪尖。量化交易通常是指,以先进的数学模型来代替人为的主

发布时间: 2021-09-14 15:58
财经   2021-09-14

“沪青慈善”助困项目六年帮扶青海果洛近6000名困难群众

青海省果洛州地处素有“中华水塔”之称的国家级三江源自然保护区的核心地带,境内有大小河流36条,分别注入黄河和长江两大水系,共有大小湖泊100余个。黄河横贯该州玛

发布时间: 2021-09-14 15:45
财经   2021-09-14

从“沙进人退”到“绿进沙退” 塞上榆林已是“绿肥黄瘦”

2022年,我们计划将飞播造林在全市大面积推广,为黄河沿岸防护林提质增效和黄土高原生态文明示范区建设提供更强大助力。2020年,榆林启动“塞上森林城”提质增效行

发布时间: 2021-09-14 15:45
国内   2021-09-14

广州中小学专任教师五年增逾两成 共155371人

(记者 许青青)记者14日从广州市教育局获悉,“十三五”规划期间,广州累计增加公办基础教育学校327所,共提供学位32 34万个。落实提升高级岗位结构要求,已完

发布时间: 2021-09-14 15:15
要闻   2021-09-14

四川:特色原创性原动力改革事项持续推进 助推高质量发展

四川省人民政府新闻办公室14日在成都举行“四川省推进原创性原动力改革”新闻发布会。会议透露,近年来四川谋划推出的一批体现四川特色的原创性原动力改革事项进展顺利、

发布时间: 2021-09-14 15:15
国内   2021-09-14

郑州童瞳眼科医院为社区抗疫志愿者送去爱眼护眼消费券

9月11日至12日,在中秋佳节即将来临之际,为向在疫情期间逆行而上的社区志愿者表达敬意和感谢,郑州童瞳眼科医院特准备了一批爱眼护眼消费

发布时间: 2021-09-14 14:50
财经   2021-09-14

福建泉州公布3例新增确诊病例活动轨迹

(记者 孙虹)福建省泉州市卫健委14日通报当地新型冠状病毒肺炎疫情最新情况,并公布3例新增确诊病例活动轨迹。

发布时间: 2021-09-14 14:45
财经   2021-09-14

藏历七月 拉萨民众乐享沐浴节

西藏“沐浴节”藏语称为“嘎玛日吉”,每年藏历七月举行,这项古老习俗已延续了800多年。《藏医养生》中记载,药王星当空,江河湖海等一切水源皆具药性,七日内沐浴可清

发布时间: 2021-09-14 14:45
要闻   2021-09-14

福建追回“红通人员”30人 “一案一策”精准追逃

福建追回“红通人员”30人 一案一策精准追逃  “自2015年‘天网行动’开展以来,共从45个国家和地区追回外逃人员562人,包括党员和国家工作人员159人、‘

发布时间: 2021-09-14 14:15
国内   2021-09-14

广州本土确诊病例病毒属于在印度出现的变异株

请广大市民群众不信谣、不传谣,继续配合疫情常态化防控要求,加强个人日常防护,还没有接种新冠疫苗的尽快到就近接种点进行疫苗接种。截至5月23日18时,疫情涉及重点

发布时间: 2021-09-14 14:15
财经   2021-09-14

云南花卉年总产值超830亿元 自主培育新品种逾400个

云南省农业农村厅副厅长、新闻发言人左荣贵介绍,2020年,云南全省花卉种植面积达到190 1万亩,同比增长8 3%;综合总产值830 1亿元,同比增长10 5%

发布时间: 2021-09-14 13:45
财经   2021-09-14

来咧!陕西!

推进乡村振兴1631549294633039545 png治理黄河流域 加强污染治理1631549311328024689 png绿色低碳发展 实现“双碳”目标

发布时间: 2021-09-14 13:45
国内   2021-09-14

罗卡芙 上海久光再度诠释“奢美无限”

2021年9月12日,在上海的中心位置久光中庭,全球首发罗卡芙ROYALCOVER 洞见无限,美致生活为主题的POP-UP STORE快闪店,漫射七彩,夺目璀

发布时间: 2021-09-14 13:36
财经   2021-09-14

福建厦门启动全市全员核酸检测

记者14日从福建省厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室获悉,截至9月14日11时,厦门累计报告新冠肺炎确诊病例35例(其中普通型22例,轻症型13例),无症状

发布时间: 2021-09-14 13:15
财经   2021-09-14

湖南一医院原院长伪造CT诊断意见书逾千次并骗保被判刑

记者从湖南省医保局获悉,近期,湖南省深入开展打击欺诈骗保、套取或挪用贪占医保基金集中整治工作,查处了一批医疗机构套取医保基金案。据湖南省医保局通报,湖南衡东博爱

发布时间: 2021-09-14 13:15
要闻   2021-09-14

福建:军训、开学典礼等大型聚集性活动一律停止或取消

据福建省教育厅网站消息,9月13日上午,福建省教育厅召开全省教育系统疫情防控工作视频会。按照分级防控要求,将校园疫情防控纳入当地应对疫情工作领导小组统筹领导,强

发布时间: 2021-09-14 12:45
财经   2021-09-14

福建厦门累计报告新冠肺炎确诊病例35例

9月14日上午,福建省厦门市召开疫情防控新闻发布会,通报最新情况。截至9月14日11点,厦门市累计报告新冠肺炎确诊病例35例,其中普通型22例,轻型13例。无症

发布时间: 2021-09-14 12:45
要闻   2021-09-14

厦门火车站乘车旅客须提供健康绿码并持48小时内核酸证明

封控区实行“区域封闭、足不出户、服务上门”,管控区实行“人不出区、严禁聚集”,防范区实行“强化社会面管控,严格限制人员聚集”。在全市范围内暂停中秋博饼、民间信仰

发布时间: 2021-09-14 12:15
财经   2021-09-14

厦门机场:9月14日起进入航站楼须出具48小时内核酸阴性证明

未持48小时核酸检测阴性证明的旅客不得进入航站楼等区域。厦门机场提醒广大旅客:进入航站楼请佩戴好口罩、主动出示健康码及核酸检测阴性证明、配合工作人员进行体温检测

发布时间: 2021-09-14 12:15
要闻   2021-09-14

福建漳州再发紧急提醒:非必要不往厦门

漳州全市范围内暂停中秋博饼、民间信仰、文艺演出等群众性活动,“红事”缓办、“白事”简办,暂停大型群体性聚餐活动。漳州市已从7家医疗机构选派10名核酸检测人员支援

发布时间: 2021-09-14 11:45
财经   2021-09-14